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Séminaire d’été étudiant – Sébastien Legros

juin 7 @ 13 h 30 min - 14 h 30 min

Implied volatility surface model using machine learning

Sébastien Legros

Étudiant à la maîtrise en ingénierie financière
HEC Montréal

Résumé

This study introduces a deep learning model designed to represent the implied volatility surfaces in a factor-based framework. Unlike traditional deep learning models, our approach enhances interpretability, a frequent challenge in deep learning applications. The model improves fitting performances on S&P500 options when compared to existing benchmarks. The model’s architecture not only captures the nuances of the volatility landscape but also facilitates the extraction of the risk-neutral density of the underlying assets.

Le séminaire aura lieu au local 3820 du pavillon Alexandre-Vachon et en ligne.

Pour rejoindre la réunion Zoom : https://ulaval.zoom.us/j/62763495125?pwd=L1ZmtqbZWifdbhVNkluMHoDxhha1PS.1 

Détails

Date :
juin 7
Heure :
13 h 30 min - 14 h 30 min
Catégorie d’Évènement:

Organisateur

CIMMUL

Lieu

Pavillon Vachon
1045 Avenue de la Médecine
Québec, Québec G1V 0A6 Canada
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