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Séminaire du CIMMUL | Jean-Gabriel Maheux
novembre 29 @ 13 h 30 min - 14 h 30 min
Estimation de modèles collectifs de risque avec dépendance FGM à 2 facteurs hiérarchiques
Jean-Gabriel Maheux
Étudiant à la maîtrise en actuariat
Université Laval
Résumé
Les modèles collectifs de risque (CRM) sont des modèles cruciaux en actuariat. Notamment, ces modèles s’appliquent bien au domaine de l’assurance IARD. L’hypothèse simplificatrice d’indépendance entre la fréquence et les montants de sinistres est souvent une hypothèse émise lors de l’utilisation de CRM en actuariat. Cependant, cette hypothèse n’est pas toujours validée en pratique; les auteurs de [Shi et Zhao, 2020] montrent par exemple qu’une relation de dépendance négative entre la fréquence et les montants de sinistres est observée dans des données de réclamations en assurance habitation. Cela démontre la pertinence des CRM avec dépendance entre ses composantes. Sur la base de travaux réalisés par les auteurs de [Blier-Wong et al., 2024a] qui mettent de l’avant un CRM avec dépendance complète selon une copule Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM), trois méthodes d’estimation de CRM avec dépendance complète FGM à 2 facteurs hiérarchiques sont développées.
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Le séminaire aura lieu au local 3820 du pavillon Alexandre-Vachon et en ligne.
Pour rejoindre la réunion Zoom :
https://ulaval.zoom.us/j/62680136430?pwd=eldBYjdNTG5QR2VxTTFqbVM4UGVRZz09
Meeting ID: 626 8013 6430
Passcode: 693150