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Séminaire du CIMMUL – Jérémie Barde

octobre 14 @ 10 h 30 min - 11 h 30 min

Analyse actuarielle du péril incendie

Jérémie Barde

Étudiant au baccalauréat en actuariat
École d’actuariat, Université Laval

Résumé

Le péril incendie correspond à un péril majeur en assurance dommages. Il est une des raisons qui ont poussé au développement de l’assurance de dommage. Dans ce rapport, on utilise plusieurs familles paramétriques pour modéliser la sévérité des données canadiennes de sinistre incendie. Les lois de probabilité considérées sont la lognormale-Pareto généralisée, Weibull-Pareto généralisée, Coxienne-2-Pareto généralisée et la Bêta généralisée de type 2-Pareto généralisée. On utilise le maximum de vraisemblance pour estimer les paramètres des lois et l’on utilise des tests d’adéquations graphiques en plus de tests quantitatifs pour juger de la performance des lois ajustées aux données. On calcule les mesures VaR et TVaR pour avoir de l’information sur la queue de la distribution. Pour le processus d’avènement des incendies, on utilise un processus de Poisson homogène pour la modélisation. Maintenant qu’on a une loi pour le processus d’avènement des sinistres et une loi pour le montant des sinistres, on veut créer un fonds fictif pour analyser les entrées et sorties de fonds. À l’aide de la méthode de simulation Monte-Carlo, on peut approximer la probabilité de ruine ce qui permettra d’avoir une idée des chances que le fonds devienne insolvable.

Le séminaire aura lieu au local 2870 du pavillon Alexandre-Vachon.

Détails

Date:
octobre 14
Heure :
10 h 30 min - 11 h 30 min
Catégorie d’évènement:

Organisateur

CIMMUL

Lieu

Pavillon Vachon
1045 Avenue de la Médecine
Québec, Québec G1V 0A6 Canada
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