Séminaire du CIMMUL – Pertiny Wilfried Nkuize Ketchiekmen
Séminaire du CIMMUL – Pertiny Wilfried Nkuize Ketchiekmen
Optimal investment and entropy-regularized learning under stochastic volatility models with portfolio constraints Pertiny Wilfried Nkuize Ketchiekmen Candidat au doctorat en actuariat Université Laval Résumé Nous étudions le problème classique de maximisation de l’utilité espérée de Merton dans un marché incomplet où le portefeuille est soumis à des contraintes. La volatilité est stochastique, ajoutant ainsi […]