Séminaire d’été étudiant – Benjamin Côté

Modèles de risques définis sur une famille de champs aléatoires markoviens arborescents avec marginales Poisson

Benjamin Côté

Étudiant à la maîtrise
École d’actuariat, Université Laval

Résumé

Une nouvelle famille de champs aléatoires markoviens arborescents pour un vecteur de variables aléatoires discrètes sera présentée. Selon les caractéristiques de la famille, les variables aléatoires obéissent à la loi de Poisson et la structure de dépendance entre elles est encryptée dans un arbre. On utilisera cette famille comme assise pour construire des modèles de risque, ce qui permettra d’intégrer la flexibilité propre aux modèles graphiques dans la modélisation actuarielle.

Le séminaire aura lieu au local 2870 du pavillon Alexandre-Vachon et en ligne.

Pour rejoindre la réunion Zoom :
https://ulaval.zoom.us/j/64008936772?pwd=eC80UTlRbVVOR1FVYzB4S3VEaG9SQT09

Code secret : CIMMUL

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– Des prix de participation seront offerts à la fin de l’été (tirage de certificats cadeaux de 50$).
– Il y aura des collations.