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Séminaire du CIMMUL – Michaël Lalancette

avril 5 @ 13 h 30 min - 14 h 30 min

Le processus empirique de copule sur des classes d’ensembles non rectangulaires

Michaël Lalancette

Professeur, Département de mathématiques
Université du Québec à Montréal
https://mic-lalancette.github.io/

Résumé

La copule d’un vecteur aléatoire dont les distributions marginales sont inconnues peut être estimée de façon non paramétrique par la copule empirique, similaire à la distribution empirique. Cependant, l’analyse asymptotique de la copule empirique est compliquée considérablement par l’utilisation de pseudo-observations impliquant les distributions marginales empiriques. En particulier, la distribution asymptotique de la copule empirique évaluée à un ensemble non rectangulaire n’est pas connue. Dans ce travail, des conditions suffisantes pour que cette distribution asymptotique soit normale sont identifiées, et le résultat est étendu à un théorème de type Donsker pour le processus empirique de copule indexé par une classe infinie d’ensembles. L’analyse exploite des outils reliés aux processus empiriques et certains concepts de géométrie différentielle. Basé sur un travail en cours avec Axel Bücher, Johan Segers et Stanislav Volgushev.

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Le séminaire aura lieu au local 3820 du pavillon Alexandre-Vachon et en ligne.

Pour rejoindre la réunion Zoom :
https://ulaval.zoom.us/j/62680136430?pwd=eldBYjdNTG5QR2VxTTFqbVM4UGVRZz09

Meeting ID: 626 8013 6430
Passcode: 693150

Détails

Date :
avril 5
Heure :
13 h 30 min - 14 h 30 min
Catégorie d’Évènement:

Organisateur

CIMMUL

Lieu

Pavillon Vachon
1045 Avenue de la Médecine
Québec, Québec G1V 0A6 Canada
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