Implied volatility surface model using machine learning Sébastien Legros Étudiant à la maîtrise en ingénierie financière HEC Montréal Résumé This study introduces a deep learning model designed to represent the […]
Multivariate Bernoulli distributions and copulas: Geometrical and algebraic approaches Alessandro Mutti Candidat au doctorat, Département de mathématiques pures et appliquées Politecnico di Torino, Italie Résumé Several classes of copulas can […]
Comportement extrême des mélanges Poissons Samuel Valiquette Postdoctorant, McGill Résumé La distribution de Poisson est couramment utilisée pour modéliser des données de comptage. Cependant, la surdispersion, principalement due à un […]
A Two-layer Stochastic Game Approach to Reinsurance Contracting and Competition Bin Zou University of Connecticut Résumé We propose a two-layer stochastic game model to study reinsurance contracting and competition in […]
Générateur d’extrêmes multivariés par apprentissage statistique Multivariate Extremes Generator by Statistical Learning Nicolas Lafon Postdoctorant au GERAD (Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions) Université McGill Résumé La […]
The Bernoulli structure of discrete distributions and applications Patrizia Semeraro Politecnico di Torino Résumé We provide a geometrical structure for classes of high dimensional Bernoulli distributions that turns out to […]