Séminaire du CIMMUL-Quantact | Julien Trufin

Propriétés d’équilibre et dominances pour les modèles de prime pure

Julien TrufinUniversité Libre de Bruxelles (ULB)

Résumé

Les techniques d’apprentissage automatique fournissent aux actuaires des primes pures possibles présentant une forte corrélation avec les fréquences et les coûts des réclamations. Cependant, ces modèles ne respectent généralement pas l’équilibre financier et ne peuvent donc pas être considérés comme de véritables primes pures. L’autocalibration permet de résoudre efficacement ce problème en garantissant que chaque groupe d’assurés payant la même prime est en moyenne autofinancé. Dans cette présentation, nous proposons une nouvelle caractérisation de l’autocalibration qui permet d’identifier si une prime pure candidate est autocalibrée ou non. Ensuite, nous présentons une procédure de test efficace pour la dominance de Bregman basée sur les diagrammes de Murphy et nous établissons une condition nécessaire et suffisante pour la dominance de Tweedie. Notamment, pour les prédicteurs autocalibrés, nous soulignons que la dominance de Bregman est associée…