Stabilisation rapide des water waves linéarisée et backstepping de type Fredholm pour opérateurs critiques Ludovick Gagnon Chargé de recherche INRIA, Nancy, France Résumé Dans cet exposé, on présente un résultat récent de stabilité rapide de l’équation des water waves linéarisée grâce à la méthode du backstepping de type Fredholm. Initialement introduite avec une transformation de Volterra, […]

TAGI: Inférence bayésienne analytique dans les réseaux de neurones profondss James-A. Goulet Professeur agrégé Polytechnique Montréal Résumé Les réseaux de neurones occupent une place dominante dans l'apprentissage automatique de par leur capacité à modéliser des relations complexes tout en traitant des problèmes en grandes dimensions impliquant des données massives. Jusqu'à maintenant, la quasi-totalité des méthodes […]

Les Supercalculateurs au service des Superchercheurs Dave Martin Professionnel de recherche GIREF, Université Laval Résumé L'Alliance de Recherche Numérique du Canada (anciennement Calcul Canada) offre à tous les chercheurs l'accès à leurs supercalculateurs, mais pas tous les chercheurs ne sont familier avec leurs services. Durant cette présentation, nous allons répondre aux questions suivantes : - […]

Approximation de l’équation d’illumination globale Patrick Lacasse Arcane Technologies Résumé Arcane Technologies est une firme d’ingénierie logicielle spécialisée en technologies 3D interactives et émergentes. La réalité virtuelle (RV), la réalité augmentée (RA), la réalité mixte (RM), la visualisation interactive, le rendu 3D temps-réel et le multimédia en sont quelques exemples. Ça nous amène à travailler […]

The bias of mean field approximation Nicolas Gast Chercheur Inria, Grenoble   Résumé Mean field approximation is a widely used technique to study stochastic systems composed of many interacting objects with applications from theoretical physics to biological models and artificial intelligence.  In this talk, I will: - explain what is mean field approximation by showing […]

Portfolio performance under benchmarking relative loss and portfolio insurance: From omega ratio to loss aversion Tak Wa Ng Étudiant au doctorat École d'actuariat, Université Laval Résumé We study an optimal investment problem under a joint limited expected relative loss and portfolio insurance constraint with a general random benchmark. By making use of a static Lagrangian […]

Optimisation de forme, de A à Z Philippe-André Luneau Étudiant au doctorat Département de mathématiques et de statistique, Université Laval Résumé Manufacturer des structures ayant des propriétés mécaniques optimales est une discipline complexe de l'ingénierie, basée sur l'expérience des concepteurs et dessinateurs. Cependant, depuis quelques années, des outils d'aide à la conception optimale sont disponibles […]

Modèles de risques définis sur une famille de champs aléatoires markoviens arborescents avec marginales Poisson Benjamin Côté Étudiant à la maîtrise École d'actuariat, Université Laval Résumé Une nouvelle famille de champs aléatoires markoviens arborescents pour un vecteur de variables aléatoires discrètes sera présentée. Selon les caractéristiques de la famille, les variables aléatoires obéissent à la […]

A Generalized Grönwall-Bellman Type Integral Inequality with Applications Halima Sadia Étudiante au doctorat Département de mathématiques et de statistique, Université Laval Résumé L'inégalité de Grönwall a de nombreuses applications dans la résolution d'équations différentielles ordinaires (problèmes à valeur initiale). La conférence portera sur les travaux de maîtrise de la présentatrice, et sera en anglais. Abstract: […]

La méthode CutFem pour les problèmes de changement de phase Ismaël Tchinda Ngueyong Étudiant au doctorat Département de mathématiques et de statistique, Université Laval Résumé La modélisation des problèmes de changement de phase trouve ses applications dans de nombreux secteurs, notamment le stockage de l'énergie thermique (les énergies renouvelables), la cryochirurgie (pour le traitement de […]