Copules FGM et applications actuarielles Christopher Blier-Wong Étudiant au doctorat en actuariat et chargé de cours École d'actuariat, Université Laval Résumé Les copules sont un outil important en statistiques, en probabilités appliquées et en actuariat qui permet de modéliser la dépendance entre des variables aléatoires. Une famille de copules populaire est la famille Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM). […]
Firing rate and synaptic weight distributions in plastic networks of spiking neurons Marina Vegué Llorente Stagiaire postdoctorale, Dynamica Département de physique, génie physique et d'optique, Université Laval Résumé Networks of spiking neurons have been widely used as models to represent neuronal activity in the brain. These models are reasonably realistic but they are also difficult […]
Afin de souligner la richesse de l'œuvre de Siméon Denis Poisson, le CIMMUL (Centre Interdisciplinaire en Modélisation Mathématique de l'Université Laval) a le plaisir d'annoncer la tenue d'un séminaire qui aura lieu le vendredi 1er avril prochain, dès 13 h 30 au VCH-3880 (pavillon Alexandre-Vachon). Ce séminaire se veut l'occasion pour tous de se réunir, […]
Reconstruction d'hypergraphes de données bruitées par inférence bayésienne Simon Lizotte Étudiant à la maîtrise, Dynamica Département de physique, génie physique et d'optique, Université Laval Résumé Dans la science des réseaux complexes, on s'intéresse à modéliser des systèmes complexes réels tels que les amitiés dans un réseau social et la structure qui permet de distribuer l'électricité. […]
C’est avec plaisir que nous vous invitons à la soutenance de thèse en actuariat de madame Ihsan Chaoubi. L’événement aura lieu : Lundi le 11 avril à 9 h 30, au local 1110 du pavillon Comtois de l'Université Laval. La soutenance de thèse sera présentée en formule comodale. La thèse s’intitule : Modélisation de la dépendance […]
Les progrès récents sur les équations différentielles stochastiques avec un drift singulier Kodjo Raphaël Madou Étudiant au doctorat Département de mathématiques et de statistique, Université Laval Résumé La perturbation d'une puissance fractionnaire de l’opérateur de Laplace par un terme de drift singulier dans l'espace L^p est un problème délicat, afin de gérer une telle perturbation, […]
Il était une fois la vie... d'un logiciel: MEF++ Eric Chamberland et Dave Martin Professionnels de recherche GIREF, Département de mathématiques et de statistique, Université Laval Résumé Au delà des bonnes pratiques d’écriture et de structuration de code, il existe une myriade de gestes à poser pour s’assurer de la survie de ces lignes de […]
11 au 13 mai 2022 | May 11-13, 2022 En présentiel au local 3870 du pavillon Alexandre-Vachon et en ligne In person at room 3870 of the Alexandre-Vachon Hall and online Conférencier invité | Invited speaker Alex Kreinin University of Toronto Mini-cours / Mini-course Mercredi 11 mai de 13 h 30 à 15 h […]
Analyse actuarielle du péril incendie Jérémie Barde Étudiant au baccalauréat en actuariat École d'actuariat, Université Laval Résumé Le péril incendie correspond à un péril majeur en assurance dommages. Il est une des raisons qui ont poussé au développement de l'assurance de dommage. Dans ce rapport, on utilise plusieurs familles paramétriques pour modéliser la sévérité des […]
Une méthode Galerkin discontinue pour les ÉDOs et les ÉDDs raides André Fortin Professeur associé Département de mathématiques et de statistique, Université Laval Résumé Je présenterai une méthode de type Galerkin discontinue pour la résolution des systèmes d'équations différentielles ordinaires et d'équations différentielles avec délais. Les principales propriétés de cette méthode sont son ordre de […]
Formulation and solution of stochastic inverse problems for science and engineering models Donald Estep Director, Canadian Statistical Sciences Institute Canada Research Chair in Computational Probability and Uncertainty Quantification Department of Statistics and Actuarial Science, Simon Fraser University Résumé Determining information about the state of a complex physical system from observations of its behavior is a […]
Loss prediction in insurance using NLP text representation methods Amedeo Zito Intact Financial Corporation École d’actuariat, Université Laval Résumé Loss prediction in insurance has always traditionally used structured data as predictors. However, now with the growing access to state-of-the-art natural language processing models, it has become much easier to use textual data to enhance loss […]