Copules FGM et applications actuarielles Christopher Blier-Wong Étudiant au doctorat en actuariat et chargé de cours École d'actuariat, Université Laval Résumé Les copules sont un outil important en statistiques, en […]
Firing rate and synaptic weight distributions in plastic networks of spiking neurons Marina Vegué Llorente Stagiaire postdoctorale, Dynamica Département de physique, génie physique et d'optique, Université Laval Résumé Networks of […]
Afin de souligner la richesse de l'œuvre de Siméon Denis Poisson, le CIMMUL (Centre Interdisciplinaire en Modélisation Mathématique de l'Université Laval) a le plaisir d'annoncer la tenue d'un séminaire qui […]
Reconstruction d'hypergraphes de données bruitées par inférence bayésienne Simon Lizotte Étudiant à la maîtrise, Dynamica Département de physique, génie physique et d'optique, Université Laval Résumé Dans la science des réseaux […]
C’est avec plaisir que nous vous invitons à la soutenance de thèse en actuariat de madame Ihsan Chaoubi. L’événement aura lieu : Lundi le 11 avril à 9 h 30, […]
Les progrès récents sur les équations différentielles stochastiques avec un drift singulier Kodjo Raphaël Madou Étudiant au doctorat Département de mathématiques et de statistique, Université Laval Résumé La perturbation d'une […]
Il était une fois la vie... d'un logiciel: MEF++ Eric Chamberland et Dave Martin Professionnels de recherche GIREF, Département de mathématiques et de statistique, Université Laval Résumé Au delà des […]
11 au 13 mai 2022 | May 11-13, 2022 En présentiel au local 3870 du pavillon Alexandre-Vachon et en ligne In person at room 3870 of the Alexandre-Vachon Hall and […]
Analyse actuarielle du péril incendie Jérémie Barde Étudiant au baccalauréat en actuariat École d'actuariat, Université Laval Résumé Le péril incendie correspond à un péril majeur en assurance dommages. Il est […]
Une méthode Galerkin discontinue pour les ÉDOs et les ÉDDs raides André Fortin Professeur associé Département de mathématiques et de statistique, Université Laval Résumé Je présenterai une méthode de type […]
Formulation and solution of stochastic inverse problems for science and engineering models Donald Estep Director, Canadian Statistical Sciences Institute Canada Research Chair in Computational Probability and Uncertainty Quantification Department of […]
Loss prediction in insurance using NLP text representation methods Amedeo Zito Intact Financial Corporation École d’actuariat, Université Laval Résumé Loss prediction in insurance has always traditionally used structured data as […]